Начало см. здесь и здесь.

Конечно же, такое фундаментальное для математики понятие, как "множество", не могло не найти своего отражения в Википедии:

Теория множеств;

http://en.wikipedia.org/wiki/Set_(mathematics);

http://en.wikipedia.org/wiki/Naive_set_theory.

Вот цитата со страницы по последней ссылке: "Sets are of great importance in mathematics; in fact, in modern formal treatments, most mathematical objects (numbers, relations, functions, etc.) are defined in terms of sets. Naive set theory can be seen as a stepping-stone to more formal treatments, and suffices for many purposes".